人民币利率互换报价周二延续盘整格局 曲线略呈平坦化趋势
路透上海2月24日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周二继续震荡整理.交易员称,消息面未出现大的变化,IRS亦延续盘整走势,其中,长端则由于前期过于陡峭,与短端利差偏大,今日小幅回落,IRS曲线略呈平坦化趋势.
上海一银行交易员称,"这两天都是区间市,不是上午涨下午跌,就是上午跌下午涨,总体来说变化不大."
该交易员并称,为防止流动性过于泛滥,央行近期开始着手回笼部分资金,令七天期回购利率略有回升,对IRS短端报价形成一定支撑.
中国人民银行春节後三周公开市场累计净回笼量达1,485亿元人民币,其中,上周净回笼1,385亿元.央行今日稍早在公开市场进行的800亿元28天期正回购,中标利率持平于0.90%;该操作量较上周同期减逾三成,但仍维持较高水平,为本周净回笼定下基调.[ID:nCN0507103]
短期利率指标--七天期质押式回购加权平均利率当地时间14:50报0.9670%,较上日加权均价1.0131%跌近5个基点(bp);但较前周低位0.9288%有所回升.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(单位为百分比):
三个月
一年
三年
五年
七年
周二
0.8917/1.0867
1.0143/1.1429
1.5300/1.6671
1.9700/2.1186
2.1820/2.5440
周一
0.8860/1.0760
1.0083/1.1350
1.5483/1.7017
1.9950/2.1617
2.1875/2.5500
变动 +0.0057/+0.0107 +0.0060/+0.0079 -0.0183/-0.0346 -0.0250/-0.0431 -0.0055/-0.0060
注:以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心的统计数据显示,2009年1月人民币IRS成交的名义本金成交为161.77亿元人民币,较去年12月的151.9亿元增加不足一成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.